How To Handle Parallel Simulation In Treasury System

How To Handle Parallel Simulation In Treasury System

Sistem Treasury merupakan salah satu sistem yang mendukung pengelolaan cadangan devisa, menjaga nilai dan kecukupan cadangan devisa dalam rangka memenuhi kewajiban internasional dalam valuta asing serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter. Prinsip utama dari sistem Treasury adalah untuk menciptakan sebuah bisnis proses keuangan yang up-to-date, aman, dapat diandalkan, efektif, efisien dan terintegrasi melalui dukungan teknologi informasi. Prinsip teknologi ini sejalan dengan fokus yang dilakukan oleh perusahaan customer kami.

Gambar 1. Treasury Management System.

Sistem Treasury mampu menyediakan keuntungan di dalam suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko melalui fungsi kontrol risiko, memperluas wawasan investasi melalui pembangunan proses Analisa, integrasi yang erat antara fungsi sistem Treasury, peningkatan efisiensi dan peningkatan fungsionalitas.

Secara garis besar, terdapat beberapa instrumen transaksi yang diperjualbelikan di sistem Treasury perusahaan customer kami yaitu FI (Fixed Income), FX (Foreign Exchange), Security Lending, dan MM (Money Market). 

Selain dari instrumen transaksi, sistem Treasury juga perlu terhubung dengan berbagai Market data provider, yang salah satunya adalah Bloomberg. Karena sistem Treasury perlu mendapatkan data – data dari market data provider seperti Security ID, deskripsi security, mata uang, jatuh tempo, rate kupon, dan lain sebagainya sebagai penunjang proses bisnis dan juga menjadi acuan dari kegiatan operasional transaksi harian customer kami.

Gambar 2. Flow koneksi market data.

Customer kami telah mengimplementasikan aplikasi teknologi informasi di berbagai bidang fungsional dalam rangka memfasilitasi proses bisnis sistem keuangan di tempatnya. Aplikasi yang digunakan oleh customer kami merupakan aplikasi COTS (8 aplikasi) dan dikembangkan secara in-house (2 aplikasi) dan dibangun dengan teknologi yang berbeda – beda. 

Sistem Treasury lama yang digunakan oleh customer kami didukung oleh beberapa aplikasi atau sistem berbeda yang mendukung berjalannya proses bisnis lintas departemen. Dengan konsep sistem yang masih terdesentralisasi dan banyaknya aplikasi yang masih standalone atau berdiri sendiri, berdampak pula terhadap munculnya beberapa tantangan seperti proses input data redundan maupun proses rekonsiliasi yang masih manual. Ditambah lagi dengan kondisi aplikasi yang tersedia tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan bisnis customer kami yang terus berkembang.

Selain itu, proses transaksi yang berasal dari berbagai sistem yang berbeda-beda membuat output kalkulasinya pun juga berbeda. Hal ini dikarenakan setiap sistem memiliki logika, rumus, dan perhitungan yang berbeda. Sehingga pada waktu dilakukan rekonsiliasi data sering terdapat selisih nominal yang penyebabnya adalah proses operasional treasury yang dilakukan dari berbagai macam aplikasi.

Beberapa kontribusi yang diharapkan dapat tercapai dengan dukungan implementasi sistem treasury yang baru adalah simplifikasi beberapa aplikasi legacy ke dalam satu aplikasi treasury dengan teknologi terbaru dan modul yang saling terintegrasi dengan kustomisasi minimum. Berikutnya yaitu mampu menerapkan single point of data entry untuk mempertahankan single source of truth dan integrated database untuk seluruh fungsi sistem treasury. Serta dapat memudahkan proses rekonsiliasi dan proses akunting instrumen investasi dan operasi moneter.

Dengan beberapa perbedaan antara sistem treasury yang lama dengan yang baru, terutama hasil kalkulasi sistem dan mekanisme rekonsiliasi datanya, diputuskan untuk dilakukan parallel simulation atau parsim antara sistem treasury lama dengan yang baru. Beberapa tujuan utama dilaksanakannya parsim antara lain untuk memastikan proses kalkulasi komponen keuangan dari masing – masing layer mulai dari layer komponen surat berharga, layer transaksi, hingga layer laporan posisi keuangan dan surplus defisit telah match. Karena proses bisnis dan kalkulasi pada sistem treasury ini melibatkan banyak jenis mata uang, maka perlu dipastikan bahwa setiap saldo atau dana yang ada dari setiap mata uang tidak boleh ada selisih antara sistem treasury lama dengan yang baru. Begitu pun pada saat mengonversi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah.

Tingkat kesulitan pada tahap ini tergolong sangat tinggi, mengingat sistem treasury yang lama didukung oleh beberapa aplikasi yang berdiri sendiri dengan teknologi dan expertise yang berbeda pula. Untuk itu diperlukan suatu metode khusus untuk menangani persoalan tersebut. Langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan security ID untuk menentukan harga market yang digunakan pada saat transaksi melalui global

trading platform seperti Bloomberg atau Reuters, tujuannya adalah untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan data surat berharga yang diperdagangkan.

Setelah data-data dari surat berharga yang diperdagangkan telah diverifikasi dan hasilnya match, dilakukan verifikasi data transaksi treasury dengan melibatkan informasi security ID yang sebelumnya telah dicek kelengkapan dan ketepatannya. Yang pertama kali dilakukan dalam memverifikasi data transaksi adalah melakukan data mapping antara sistem yang lama dengan yang baru. Setelah itu dilakukan proses data conversion, dimana proses ini perlu melakukan breakdown struktur data yang ada pada sistem lama untuk menyelaraskan dengan format data yang ada pada sistem baru.

Data sudah ter-mapping antara sistem lama ke sistem baru, dan sudah dilakukan conversion. Langkah selanjutnya yaitu melakukan verifikasi data transaksi antara sistem treasury lama dengan yang baru. Beberapa tantangan yang dihadapi pada waktu melakukan verifikasi data transaksi antara lain adalah perbedaan settlement date yang digunakan antara sistem lama dengan yang baru, kemudian ada pula security ID yang digunakan sebagai acuan transaksi tidak sama atau sudah expired dengan yang ada pada global market data seperti Bloomberg. Hal – hal seperti ini dapat menyebabkan proses kalkulasi price dan total amount antara sistem lama dan baru berbeda. Sehingga menyebabkan beberapa data yang diverifikasi menjadi unmatch.

Mitigasi yang dilakukan atas tantangan di atas yaitu dengan melakukan re-tracing terhadap beberapa data diantaranya data market yang berasal dari Bloomberg, serta list data mapping antara field/komponen yang digunakan untuk proses mapping dan conversion. Tentunya untuk melakukan hal itu perlu dukungan dari end user yang lebih memahami history dan proses bisnis yang dibutuhkan.

Setelah layer data transaksi selesai dibandingkan dan diverifikasi, maka selanjutnya adalah membandingkan layer laporan posisi keuangan dan surplus defisit perusahaan dimana pada layer ini lah yang paling diperhatikan oleh seluruh pihak karena melibatkan beberapa departemen sebagai stakeholder-nya. Elemen – elemen yang diverifikasi pun sangat kompleks dan beragam karena laporan ini lah yang nantinya akan diaudit dan dipertanggungjawabkan baik itu dari pihak internal perusahaan, maupun dari pihak eksternal seperti BPK RI dan auditor eksternal.

Pada step ini, seluruh transaksi yang masuk ke dalam aplikasi treasury yang lama, baik itu debit maupun kredit, dengan berbagai macam jenis mata uang yang digunakan untuk transaksi, dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan parallel simulation, diekstrak seluruhnya dengan memisahkan hanya untuk transaksi yang masuk ke sistem treasury. Data transaksi tersebut kemudian dipilah-pilah komponen yang perlu diverifikasi seperti settlement amount, bond price, amortization, coupon (jika ada), settlement date, dan lain sebagainya. Setelah menentukan komponen apa saja yang perlu diverifikasi, data transaksi pun di proses di dua environment berbeda. 1 environment diproses menggunakan sistem treasury yang lama, 1 environment lagi diproses menggunakan sistem treasury yang baru hingga proses end of day selesai.

Gambar 3. Gambaran besar proses parallel simulation treasury system.

Setelah scheduler end of day selesai dieksekusi, seluruh data transaksi yang sudah diproses dari 2 environment tersebut diekstrak lalu dilakukan komparasi secara komprehensif yang melibatkan seluruh stakeholder. Terdapat 2 status yang dihasilkan dari komparasi tersebut yaitu Match, apabila seluruh komponen saldo yang dikomparasi sudah tepat debit dan kreditnya, dan Match with Notes apabila terdapat selisih baik itu disisi debit maupun kredit, tetapi terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh stakeholder seperti pembuatan jurnal penyesuaian dan lain sebagainya.

Setelah dilakukan rangkaian parallel simulation sistem treasury, dari mulai pengecekan surat berharga yang diperdagangkan hingga melakukan verifikasi laporan posisi keuangan serta surplus defisitnya dapat disimpulkan bahwa proses ini memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi mengingat sistem yang lama didukung oleh lebih dari 1 aplikasi yang kompleks yang dijalankan secara bersamaan dengan sistem yang baru di beda environment dalam suatu periode transaksi yang sudah ditentukan. Diperlukan pengalaman dan tingkat ketelitian yang tinggi serta dukungan penuh dari stakeholder agar hasil dari parallel simulation sistem treasury ini dapat membantu mengetahui hal-hal kritikal yang perlu diantisipasi sebelum system siap untuk Go–Live. Dan dengan metodologi yang kami miliki, proses parallel simulation untuk sistem treasury dapat berjalan dengan lancar serta berhasil Go Live sesuai dengan waktu yang ditentukan.